На территории современного штата Юта задолго до появления первых европейцев жили индейцы, относящиеся к культурам анасази (древние пуэбло) и фримонт. Примерно к середине прошлого тысячелетия их поселения пришли в упадок, а позднее, в XVIII веке, в Юту переселились народы навахо, гошут, пайют, шошоны и юта (давшие имя будущему штату).
Первыми европейскими исследователями Юты стали испанцы. Возможно по юго-западным землям Юты прошла в 1540 году экспедиция Франсиско де Коронадо, искавшего легендарные "золотые города". Достоверно известно, что в 1776 году Юту изучала группа испанцев под руководством католических священников Франциско Домингеса и Сильвестра де Эскаланте, искавших с помощью индейских проводников дорогу от Нью-Мексико к побережью Калифорнии. Они дошли до озера Юта, а позднее разведанный ими маршрут стал частью "Старой испанской тропы", соединившей Санта-Фе и Лос-Анджелес.
Первым европейцем, увидевшим Большое Соленое озеро, считается известный американский охотник и первопроходец Джим Бриджер. Он добрался до его берегов в 1824 году, причем из-за чрезвычайно высокой солености воды в озере принял его за залив Тихого океана. Также в двадцатых годах XIX века земли Юты исследовали Этьен Прово, Питер Огден, Джедедайя Смит и другие пионеры Запада США.
Первоначально интерес американцев к Юте ограничивался лишь охотой на пушного зверя, но уже к 1830 году торговля мехами в регионе пришла в упадок. Вновь на территории Юты европейцы появились в сороковых, когда многочисленные группы переселенцев устремились на западное побережье, в Орегон и Калифорнию. В 1846 году американский торговец Майлз Гудйир основал первое постоянное поселение в Юте - форт Буэновентура, выросший в современный город Огден.
24 июля 1847 года к долине Большого Соленого озера вышла первая группа переселенцев-мормонов во главе с Бригамом Янгом. Вынужденные оставить обжитые места, они отправились в дорогу длиной более двух тысяч километров из города Наву в Иллинойсе еще в феврале 1846 года и лишь через полтора года достигли земель своей новой родины. Именно тогда был основан Солт-Лейк-Сити, ставший самым большим городом и столицей штата Юта.
До конца 1847 года в Юту перебрались более полутора тысяч переселенцев, а за последующие два десятилетия по "Тропе мормонов" (начинавшейся в Иллинойсе и проходившей через Айову, Небраску и Вайоминг) прошли несколько десятков тысяч человек.
На момент поселения в Юте первых мормонов эти земли формально еще принадлежали Мексике (а ранее - Испании), но уже в 1848 году, после окончания американо-мексиканской войны и подписания "Договора Гвадалупе-Идальго", Юта официально стала американской. Уже в 1849 году мормоны Юты выступили с инициативой создания нового штата, который должен был называться "Дезерет" и включать в себя (полностью или частично) земли современных штатов Юта, Невада, Аризона, Калифорния, Колорадо, Айдахо, Вайоминг, Нью-Мексико и Орегон. Это предложение было отклонено федеральным правительством США, но уже в 1850 году Конгресс США принял решение о создании территории Юта, в которую кроме собственно Юты вошли большая часть Невады, а также частично земли Колорадо и Вайоминга. Губернатором новой территории стал религиозный лидер мормонов Бригам Янг.
В пятидесятых годах XIX века постепенно назревал конфликт между руководством Юты и правительством Соединенных Штатов Америки, причем основной его причиной была практикующаяся у мормонов полигамия (многоженство), что противоречило федеральному законодательству США. Обостряли ситуацию и споры между теократическими лидерами территории и назначенными из Вашингтона чиновниками. В 1857 году, когда на востоке США распространилось мнение о фактическом бунте мормонов и неподчинении их правительству, Президент США Джеймс Бьюкенен направил в Юту военную экспедицию численностью около 2 500 человек, задачей которой было смещение Бригама Янга. Узнав о приближении федеральных войск, жители Юты сформировали ополчение ("Легион Наву") и приготовились защищаться с оружием в руках.
Несмотря на то, что до сражений между мормонами и армией США не дошло, без кровопролития не обошлось. 7 сентября 1857 года ополченцы "Легиона Наву" напали на юго-западе Юты на группу переселенцев из Арканзаса, направлявшихся в Калифорнию. Целью мормонов было имитация агрессии индейцев, поэтому они соответствующим образом замаскировались. Однако переселенцы успешно отбили первую атаку и продолжали обороняться на протяжении пяти дней. Лишь заверив осажденных людей в своем миролюбии и войдя под белым флагом в их лагерь, мормоны сумели обмануть их. Командиры ополченцев, испугавшиеся возможности опознания нападавших, отдали приказ убивать всех. 11 сентября 1857 года в кровавой бойне, вошедшей в историю как "Резня в Маунтин-Медоуз", были убиты около ста двадцати человек, в том числе женщины и дети. Из всех переселенцев в живых остались лишь семнадцать детей младше семи лет. Позднее, когда о случившемся стало известно, было проведено расследование, прерванное Гражданской войной растянувшееся на двадцать лет. В результате лишь один человек был признан виновным и казнен в 1877 году.
"Война в Юте", как назвали военное противостояние мормонов и федерального правительства, закончилась в июле 1858 года. Результатом ее стал компромисс, согласно которого Бригам Янг оставил пост губернатора территории, а все жители Юты были амнистированы при условии лояльности правительству США. Тем не менее из-за этого конфликта Юта еще долго не могла получить статус штата.
В начале 1861 года были созданы территории Колорадо и Невада, в связи с чем площадь Юты значительно уменьшилась.
24 октября 1861 года Солт-Лейк-Сити стал последним звеном первого трансконтинентального телеграфа, обеспечившего связь между восточным и западным побережьями США. Одним из первых людей, отправивших сообщение с помощью новой линии, стал Бригам Янг.
С началом гражданской войны в США из Юты были выведены федеральные войска, но уже в 1862 году рядом с Солт-Лейк-Сити был построен форт Дуглас, в котором разместился пехотный полк из Калифорнии. Командир этого полка, Патрик Коннор, инициировал поиски полезных ископаемых в Юте, благодаря чему в регион переселилось значительное количество шахтеров, не являющихся прихожанами Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Он также сыграл значительную роль в окончательном подавлении сопротивления индейцев в Юте.
10 мая 1869 года на севере Юты торжественно был забит "золотой костыль", ознаменовавший завершение строительства первой трансконтинентальной железной дороги, прошедшей через Калифорнию, Неваду, Юту, Вайоминг, Небраску и Айову. Эта дорога соединила центральные штаты с тихоокеанским побережьем, а кроме того обеспечила быстрый рост населения Юты.
В 1890 году Уилфорд Вудраф, бывший в то время руководителем Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов), издал манифест, запрещавший многоженство своим единоверцам. Благодаря этому документу было устранено основное препятствие, мешавшее признанию Юты в качестве штата. Через шесть лет, 4 января 1896 года, Конгресс США принял решение о принятии Юты в состав союза.
В 1909 году в Юте был создан заповедник, ставший позднее знаменитым Национальным парком Зайон, а в двадцатых годах были организованы также Национальные парки Арки и Брайс-Каньон.
В 1939 году году на склонах хребта Уосатч неподалеку от Солт-Лейк-Сити был построен кресельный подъемник для лыжников, первый в Юте и третий в США (после "Солнечной долины" в Айдахо и "Волшебной мили" в Орегоне). С тех пор в штате начали развиваться горнолыжные курорты, со временем ставшие очень популярными в Соединенных Штатах Америки.
В годы Второй мировой войны экономика Юты, очень тяжело переносившая Великую депрессию (уровень безработицы в Солт-Лейк-Сити достигал 36%) переживала период подъема. Значительно увеличился спрос на добываемые в штате полезные ископаемые, был построен целый ряд предприятий оборонной промышленности и военных объектов. На севере Юты была создана авиабаза Хилл (и сегодня остающаяся одним из крупнейших работодателей штата), малонаселенные пустынные районы штата были выбраны для размещения крупного арсенала химического оружия Дезерет и полигона для испытания биологического оружия Гранит-Пик. На авиабазе Вендовер в Юте проходил подготовку экипаж бомбардировщика Boeing B-29 "Enola Gay", сбросившего атомную бомбу на Хиросиму.
После войны в Юте, как и в других штатах США, стремительно росли пригороды, чему способствовало масштабное строительство сети автомобильных дорог.
Идея проведения в Солт-Лейк-Сити зимних Олимпийских игр возникла еще в тридцатых годах XX века. Казалось, что такая возможность будет реализована в 1976 году, после отказа Денвера, затем город претендовал на право принять игры 1998 года, но лишь в 1995 году Международный олимпийский комитет принял решение о проведении в столице Юты Олимпиады 2002 года.
Проведение в Солт-Лейк-Сити Олимпийских игр очень сильно помогло развитию инфраструктуры, в том числе были построены целый ряд спортивных сооружений, "олимпийская деревня" (ставшая позднее частью кампуса Университета штата Юта), гостиницы и рестораны, значительно модернизирована транспортная система города и его окрестностей. Олимпиада 2002 придала новый импульс экономике штата, в первую очередь заметно поспособствовала развитию в Юте туризма.